「小さな利益を積んで大きな財産を為す」という新しいコンセプトのファンド運用シミュレーションです。ロボットが選出する銘柄を日々事前公表しています。
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「ディーリング・ロボット」を4月からスタートします。

 新生「ディーリング・ロボット」は各銘柄の騰落正答率が大幅に向上しました。 ルール通りの発注スタイルをとれば概ね8割の確率で利益を出せると思います。 売買の発注は前場寄付だけなので、サラリーマンでも利用できるとても実用的な売買ルールです。 100万円ていどの元手の方々にも数100億円規模のファンド資金運用にも対応できます。 さらに東京市場だけなくニューヨーク市場、ロンドン市場など主要先進国の市場なら新生「ディーリング・ロボット」ひとつで対応できます。

 100万円くらいの元手しかないという方々は、日々表示する銘柄群のなかから1銘柄を選んで無理せず焦らず売買してください。 長期間、継続的に売買することが何よりも重要です。 一回の売買で稼げる金額が小さいので複利運用の効果がなかなか出ませんが、若い方々なら時間が大きな味方になります。 売買にかかる手間も月に数回の注文だけで済むので、きっと長続きできるはずです。 長期にわたって運用していけば、やがて大きな「じぶん年金」へと育てていくことができます。 年金制度の破たんが懸念されるいま、若い方々にはぜひこの新生「ディーリング・ロボット」での運用を試していただきたいと思います。

 中高年の方々そして退職金を手にした定年世代の方なら、500万円あるいは1000万円のじぶん年金をかんがえてみて下さい。 500万円以上あれば複数銘柄への分散投資ができます。 そうすれば運用成績にも安定性が生まれます。 元手資金が大きいほど複利効果が大きく出ますので、数年もすればきっと生活にゆとりが生まれることでしょう。 また新生「ディーリング・ロボット」を使った運用は一般の投資信託にくらべるとずっと安定的な運用成果になるので、運用への不安も小さくて済むことでしょう。

 旧「ディーリング・ロボット」は個別銘柄の保有期間を3営業日から最大でも6営業日としてきました。 けれども新生「ディーリング・ロボット」では6営業日から17営業日へと保有期間を大幅に延長します。 保有期間が長くなることで保有銘柄の管理が少々面倒になるかもしれません。 また運用資金が大きくなると必然的に保有銘柄も数が増えるので、なおのこと面倒が増えるでしょう。 また材料株のように噂や一時的な期待感で株価が大きく上げ下げする銘柄は旧「ディーリング・ロボット」同様、新生「ディーリング・ロボット」でも機能しにくいところがあります。  

 私は将来、新生「ディーリング・ロボット」の運用を、将来に不安を持つ方々-----とくに若い人たち-----に向けて、身近に簡単に利用していただけるような、インターネットを通じて気軽に利用いただけるような運用会社を立ち上げたいと思っています。 運用会社を設立するまでの道のりは相当長く非常に厳しいことは知っています。 けれども富裕層優遇の今の金融業界のありようでは、若者は将来に不安をかかえたまま生活していかなくてはなりません。 貧富のそして老若の経済格差はますます大きくなってしまい、日本の社会はけっして良くなりません。

 元手となるお金が多いほど複利運用効果は大きく作用するので、経済格差は社会の必然だろうと私は思います。 だから税制などの政策が重要です。 けれども金融証券業界においても大口顧客ほど手数料が安くなるというのは何とかならないものかと思うところがあります。 小口の顧客ほど手数料を安く、大口顧客ほど手数料を高くする---ということがあっても良いのにと思うのは私だけではないでしょう。

 そんな理想を掲げても販売部門だけでは何ともなりません。 そうしたことを可能にする製造部門がなくてはしょせん絵に描いた餅です。 販売部門はその気になれば何とかできそうです。 しかし製造部門=運用会社はそうではありません。 他社に勝る運用技術がなくてはならないからです。 その運用技術の面で新生「ディーリング・ロボット」はほぼ満足できる域に達したと私は感じています。 その運用性能を確かめる-----投資家の方々、とくに若い方々に知ってもらう-----のがこのブログの目的です。

 3月31日(つまり4月1日の発注分)から、日々、データの掲示をはじめます。 
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【2016/02/28 12:37】 | 趣旨と運用の方針
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「ディーリングロボット仮想ファンド」の運用シミュレーションをすすめるにあたって、以下の売買ルールを定めます。 

売買できる銘柄について (ユニバース)
 1) 売買対象銘柄は日経500種平均株価の採用銘柄もしくはTOPIX500構成銘柄とする

現物取引・信用取引の区分について
 2) 当シミュレーションにおける売買は2012年12月10日新規建て分から現物取引とする(それ以前は信用取引として扱ってきた)

手数料・配当金について
 3) 2012年12月10月以降現物取引とするのにともない、手数料は岡三オンライン証券の法人口座扱いの現物取引手数料とする(それ以前は大和証券インターネット取引(約定ごと)の手数料の2倍で計算してきた)
 4) 未決済玉の評価純損益の計算にあたっては片道分の手数料のみを控除する。ポジション解消時(=現物の売りもしくは信用建て玉の決済時)に往復手数料を控除する(ただし2012年12月10日以前においては上記支払い金利額の2倍を控除した)
 5) 配当金は考慮しない

株式の新規建て・売却ルールについて
 6) 新規建て発注(買い発注)は、前場寄付に成行とする
 7) 売りは以下の手順で発注する
   ①保有3日目の前場寄付で指値発注、発注単価は買値の1ティック高い値段。もし不出来なら保有継続(②へ)
   ②保有4日目の前場寄付で指値発注、発注単価は買値の1ティック高い値段。もし不出来なら左同の単価で大引指値発注、不出来なら保有継続(③へ)
   ③保有5日目の前場寄付で指値発注、発注単価は買値の1ティック高い値段。もし不出来なら左同の単価で大引指値発注、不出来なら保有継続(④へ)
   ④保有6日目の前場寄付で指値発注、発注単価は買値の1ティック高い値段。もし不出来なら大引で成行売り(残玉をゼロにする)
 8) 日々の株式購入量について、各銘柄につき過去23営業日における最低日出来高の2パーセント分(四捨五入)の株数を最大とする
                                                           -------------2012,12/10

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【2011/06/01 02:10】 | 売買ルール
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■目的 : 2011年6月1日から 「ディーリングロボット仮想ファンド」という名の仮想ファンドを、実際の投資信託と同じ条件下で運用シミュレーションしていきます。 株式運用ロボット 「ディーリングロボットY.F.I=DRYΦ」 の性能試験をおこなうのが目的です。

■カブロボファンド : 実際の投資信託のなかにも 「ディーリングロボット仮想ファンド」と同じくロボットで資金運用をおこなうものがあります。 マネックス証券が販売している 「日本株ロボット運用投信」=愛称” カブロボファンド ” がそれです。 
 カブロボファンドは運用をT&Dアセットマネジメントが担当、運用助言をトレード・サイエンス社がおこないます。

■裁量を排したシステマティックな株式運用 : トレード・サイエンス社はマネックス証券の協賛、早稲田大学や名古屋大学、東京大学、日本IBMや産業総合研究所などの協力を得て、カブロボ・コンテストを運営し、優秀な株式運用ロボットの開発と発掘に尽力していることでも有名です。
 トレード・サイエンス社はこのコンテストで優秀な株式運用ロボットを発掘し、実戦投入し、カブロボファンドの運用助言をおこなう---という仕組みを取っているようです。 したがってカブロボファンドは、一般的な投資信託とは異なり、人間の裁量を排したシステマティックな株式運用であると思われます。 
 
■ベンチマークとしてのカブロボファンド : 人間の裁量を排してシステマティックに株式運用を遂行するというカブロボファンドの有り様は、 「ディーリングロボットY.F.I=DRYΦ」が目指すところとまったく同じです。 
 したがってディーリングロボット仮想ファンドの運用ルールをカブロボファンド(あるいはカブロボ・コンテスト)のそれにできるだけ近づけておけば、また運用資金の利用効率の差が発生しないように運用資産規模を一致させておけば、カブロボファンドをディーリングロボット仮想ファンドのベンチマークとして認識・比較検証ができます。 


■ 絶対収益確保型ファンド : 絶対収益確保型というのは市場動向がどんな状況であっても収益を確保しようという、とても野心的な目標を掲げる運用スタイルのことです。 一般にはロング&ショート型のポジションを採ってエクスポージャを減らし、下げ相場に対する耐性を高める戦術を取ります。 

■ 絶対収益確保型投信としてのディーリングロボット仮想ファンド :  ディーリングロボット仮想ファンドには絶対収益確保型投資信託としての目論見もあります。 しかし一般的な絶対収益確保型投信とは異なり、ディーリングロボット仮想ファンドではロング・ショート型の戦術を採用しません。
  その理由のひとつはベンチマークとするカブロボファンドがロング・ポジションしか取らないファンドであること、もうひとつの理由は過去データを使ったシミュレーションによればロング&ショート型の運用はハイリターンが期待できるもののハイリスクにもなる傾向が強くなる---ことがはっきりしているためです。

■ ディーリングロボット仮想ファンドの絶対収益確保戦術 : 下げ相場での耐性を高めるためにディーリングロボット仮想ファンドでは、単純にロング・ポジションを減らしてエクスポージャを下げる戦術を採ります。 とても単純なやり方です。
 ロング・ポジションを減らすということはファンド資金における現金比率が高まることを意味しますから、場合によってはファンド全額が現金になることもあります。 見方によっては運用機会を見逃しているということも言えますが、わざわざいたずらにリスクを取って貴重な資金を危険にさらす必要はない---というのが、ディーリングロボット仮想ファンドの考え方です。


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【2011/06/01 01:39】 | 趣旨と運用の方針
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