「小さな利益を積んで大きな財産を為す」という新しいコンセプトのファンド運用シミュレーションです。ロボットが選出する銘柄を日々事前公表しています。
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 CNNのニュースをみていたら面白いのがありました。  「海底に眠るUFO? バルト海で謎の巨大物体を発見」というニュースです。 スウェーデンの海底探査会社が水深80メートルの海底で直径60メートルの円盤形の本体に400メートルの尾のようなものがついた物体の画像をとらえたそうです。 さらにそこから200メートル離れた場所でももう一つ見つかり、発見者の人はUFOを見つけたと思ったそうです。

 こういうニュースにはワクワクしますね。 小学校高学年から中学生の5年間は私、天文少年でしたから、けっこう、「これは絶対にUFOだ!」なんて妙な物体を星空で何度も見ているんです。 そのころ住んでいた愛知県の実家は新興の住宅地でしたが、ちょっと歩けば真っ暗な広い原っぱがありました。 毎晩のように天体望遠鏡をかついで星雲・星団観察に出かけました。 UFO記録
 
 そうするとたまに見つかるんですね、ゆるりゆるりと移動する星が。 人工衛星なんかではありません。 人工衛星はS字型の軌跡はもちろん円形の軌跡をえがくことはありませんからね。  天体観測少年にとって必携の「全天恒星図」には、そうしたUFOらしき光る物体の軌跡を描いた私の手書きメモが残っています。

 でもUFOが地球外からやってきているとすれば、何万光年という時間距離を飛んでくるんですよね。 もしかしたら光速度を越えるニュートリの実験結果は正しくて、それを応用した技術で宇宙空間を飛んでくるんだろうか・・・なんて。 心踊りますね。

 ところでCNNのニュース画像にある潜水艇はデカいわ。 水深100メートルくらいまで用なんでしょうね、これだけ大きなのだと。 艇のなかはふかふかの絨毯が敷き詰められていそうな雰囲気です。 私が知っている「しんかい」とは雲泥の差ですよ、これは。 「しんかい」は深海探査が目的なのでしかたないんですけどね。

  「しんかい」の初代は「しんかい2000」です。 写真を見てみましょう。 とてもかっこいいですね。 でもね、上半分はただのカバーなんですよ。 そのカバーを持ち上げてみると、たいてい皆がっかりするんです、あまりのローテクに。 カバーを持ち上げるとフレームの中に丸い球が取り付けられているだけ。 しかもあちこちに木片が針金で縛り付けられているんですね。 「なんで木片が縛ってあるの?」って聞いたら「海に浮かべたとき、これでバランスをとるんだよ」って。
 
 丸い球は人間が乗るところで、とても狭いんです。 メタボなあなたはたぶん、乗り口のところでお腹がつかえます。 便所はありませんので、乗る前には水分摂取を控えます。 乗員はつらいですね。 おなら一発、乗員みな酸欠!・・・それはウソです。 

 このお話は「しんかい2000」当時のことであって、今の「しんかい6500」はたぶん、違うと思います。 写真をみると、とてもかっこよくて、なんだか”俺はマシンだ”という風格をただよわせています。

 宇宙開発では人間が宇宙船に乗る前に昆虫や犬、猿が先に乗りましたが、深海開発では猫が先に乗ったかもしれません。 「しんかい」を開発しているJAMSTECでは、その当時、深海の医学実験用の動物として猫をつかっていましたから。 なぜ猫だったんだろうな? 当時は興味なくて、俺は知ろうともしなかった・・・。 
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【2012/01/31 00:54】 | 思いつくまま的日記
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 寒いですね。 数年に一度の第一級寒波の来襲だそうです。 一説によるとラニーニャ現象のせいだとか。 私は学生時代、海洋学を専攻していたのでエルニーニョだとかラニーニャというのはとても懐かしい、しかしほろ苦い響きのことばです。

 学部4年生のとき(ということは今からン十年前)、学部全体のセミナーで黒潮の大蛇行に関する論文の紹介をしました。 黒潮の大蛇行は当時の学会だけでなく、水産業との関係でなんども新聞に話題になっていたからです。 

 発表のあとの質問タイム。 質問がまったく出ないというのは聴衆から無視されたようなもので寂しいのですが、まともな答えができなかったばあいは自分の能力に”?”が点ったように感じられ辛いものがあります。 私はその後者のケース。 
 
 資源生物学の先生から質問がありました。 「そもそも黒潮はどこが起源でなぜそんな強い流れが発生するのか」という質問。 今でも忘れられません。 授業で習った西岸強化流の説明をすることで、なんとなくわかったようなわからんような説明をして強い流れができることを話したものの、その起源については「黒潮の元をたどっていけば・・・」なんて曖昧にしゃべってしまいました。 それに反応したその先生、「・・・ということはフィリピンあたりの海水が起源ということなの? なんかはっきりしないね。 学問としてわかっていないの? それとも君がわかっていないの?」という厳しいお言葉。 

 別の先生からの質問はもっとつらかった・・・「フィリピンあたりの海水が黒潮の起源とするなら、-----インドネシアからフィリピンあたりに吹き寄せられた暖かい海水があるとき赤道づたいに東へどっと逆流することでエルニーニョが起きるのではないかという説があった-----エルニーニョが起きるときは黒潮は弱まるんじゃないの? 黒潮とエル・ニーニョの関係はどうなってるの? ・・・・・・・想定外の質問にしどろもどろの私・・・・・・・君がわかっていないの? 研究がすすんでいないの?  ・・・・・・・完全にしどろもどろの私・・・・・・・もう結構です」。 

 セミナーの前にちゃんと想定問答集をつくっていたのですが、聴衆は海洋物理の専門家だけでないことを忘れて「黒潮の大蛇行」なんていうマニアックなことばかりに気をとられてしまって自爆、轟沈。 人前で話するときは聞いてくれる人のことをかんがえなきゃということと、わからないことは何かはっきりさせるべしということを思い知らされた苦い思い出です。

 ちなみに研究室にもどってからの先生の講評で、「あの質問は私たちでも答えにくい内容だから満足に答えられなくてもしかたがないな。 でも質問されたときさっとノートを開いたのには驚いた。 まあよくがんばったよ」と褒められたのはすごくうれしかったです。 

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【2012/01/25 01:01】 | 思いつくまま的日記
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 先週ちょっとばかり面白い運用モデルのアイディアが浮かんだので、週末からそのプログラムコードを書いています。 けれど以前のように手際よくコードが書けません。 年なんですねえ、たぶん。 集中力も落ちているし。

 これまでいろんなアイディアが浮かんでは消えの繰り返しだったのですが、今にして思うと複雑なモデルはほとんどのばあいうまく機能しなかったな。 投資信託のポートフォリオについても同じで、巷には××アセットアロケーションなんてのがいろいろありますが、単純に均等配分するだけのばあいとくらべてパフォーマンスが統計有意に上回るなんてケースはほとんどないのではないかなあ。 1980年代後半から1990年代前半にかけていろんな会社の投資信託を追試してみたけれど、むずかしい数学つかったポートフォリオも均等配分しただけのポートフォリオも、パフォーマンスに統計的に有意な差は出なかったですね。

 ということは結局、投資信託というのは銘柄をうまく選べるかどうかだけにかかるわけで、上昇すると見込まれる銘柄を20銘柄くらい均等配分で組み合わせればりっぱな投資信託のでき上がり・・・ということか。 

 しかし面白いですよね。 理工学分野であれば学生にいやというほど実験をやらせて理論値と実際のデータの差というものを体感させるのですが、ファイナンス分野におけるポートフォリオの授業で実際の株価をいやというほど分析させるなんてことはないですよね。 私がポートフォリオ理論を勉強しはじめたころ、証券業協会だったかアナリスト協会だったか主催の勉強会がさかんにおこなわれました。 その勉強会のテキストに書かれていたのは、「株価の変動率の分布は、尖度と歪度から判断すると正規分布であることが否定できない。 よって株価の変化率の分布は正規分布であることを前提として以降の議論をすすめる・・・」ということでしたからね。 「そんないい加減な前提で理論をすすめちゃっていいんかい」って叫びたいほど、私はぶったまげました。  
 
 実際に株価の変動率のヒストグラムをつくってみると、理論上0.2パーセントくらいの確率でしか発生しないような変化率のデータが、その10倍くらいの頻度で発生することにだれでも気づきます。 いわゆる分布型のファットテールというやつです。 つまり株価の変化率の分布は正規分布ではない=正規分布で近似するには無理があるというわけです。 理論上100年に一度しかおきないはずの大暴落も、実際には10年に一度くらいの頻度で発生するわけですから、実務者はたまりませんね。 LTCMやリーマンがぶっ飛んでしまったのは、巷間いろいろ解説されていますが、100年に一度しか起きないと思っていたことが本当は10年に一度だった-----というお粗末な勘違いにすぎないのではないかと、私は内心思っています。 

 ・・・そんなことを書いていたら、また時間がたってしまってコーディングができないぜ・・・
  

【2012/01/23 16:46】 | 思いつくまま的日記
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千葉の別荘がある街はとても寒いです。 パフォーマンスも寒いなあ。 人生こんなこともあるさ。

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【2012/01/20 18:05】 | 思いつくまま的日記
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  きょうは定年退職の大先輩の送別会、飲み放題、食べ放題お一人さま4,000円。 会社の近辺は飲み放題、食べ放題で一人2,980円なんて中華屋さんが何軒もあって、デフレの今をしみじみと味わうことができて、ホンマ幸せです。 給料もデフレをしっかり反映しているのは残念なんだけど。

 うーん、だめだ。 脳みそが働かない。 おやすみなさい・・・

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【2012/01/19 21:13】 | 思いつくまま的日記
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 市場のボラティリティが低下してくるとディーリングロボットの株価振動の認識力も落ちてきます。 このところディーリングロボット仮想ファンドのパフォーマンスが悪化しているのはそのせいです。 それなら株式投入をひかえれば良いという考え方もありますが、過去のシミュレーションはそうした細工をうまくやりつづけることが困難であることを示しています。 そんなわけで日々一定額をつねに投入するという戦術を、ディーリングロボット仮想ファンドでは採用しています。 とはいえ、カブロボファンドと差が開いてしまうのはかなしい・・・。

 格付け会社S&Pが欧州安定基金(EFSF)を格下げしました。 最上位のトリプルAから1段階引き下げただけですが、EFSFの支援可能額が従来の43兆円から一気に25兆円ていどまで減ってしまうのだそうです(1/17日経夕刊)。 EFSFの支援余力が低下することにたいして、EUには今後3つの選択肢がかんがえられると日経新聞は紹介しています。 ただ、どれをとってもドイツやフランスにしてみれば迷惑千万のお荷物なわけで、結局のところこの2国がユーロを存続させたいのかどうかというところに行きつくように私には思えます。 今日の日経朝刊によればすでに投資家のなかにはユーロ崩壊を予想した対応をとるところも出始めているそうで、こりゃやっぱりユーロは年内でおしまいか・・・。

 もうひとつ朝刊で興味深いニュース、「総合取引所法案提出へ」。 総合取引所構想は私の記憶によれば2005年か2004年の1月1日の日経新聞に出たのが一般の人たちに知られる一番さいしょではなかったかな。 当時私は商品ファンドの証券担当ファンドマネージャーをしていたので、お正月早々強い衝撃を受けた記憶があります、来るべきものが来たと・・・。 

 当時の商品先物業界では業界人自身がその体質の古さと悪さを認識していたにもかかわらず、それを改善しようというリーダーシップをとる経営者も会社もありませんでした。 もちろん生粋の商品業界の同僚たちはまったく無関心、というより思考停止。 ただ取引所の学識経験者の理事の幾人からは、これを契機に総合取引所への統合をはかるべきだという意見表明が出ていました。  他方当局側も、金融庁の力不足に---商品先物業界の監督官庁である---農水・経産省のわがままがかさなったせいか、その後この構想は沙汰止みになってしまいました。 ふたたび総合取引所が真剣な課題として議論されるようになったのは、ここ数年のことです。

 ま、なんでもいいから商品ファンドがヘッジファンドへと止揚し、証券投資信託と肩をならべる存在になって、年金運用にヘッジファンドが堂々と採用される時代のやってくることを私は祈ります。 そうなったら私は独立してヘッジファンド運用会社を運営したいんだけどな。

 でも合取引所になって金融庁の検査が商品先物業界にも導入されたら、日本の商品先物会社はことごとくこの世から消えちゃいますね、ほとんど確実に。 なんせお客さんから預かった資産額とおなじ金額の手数料をあげられるようになってこそ一人前の営業マン---なんて業界だったんだから (今は違うかもしれないので真偽は自分でたしかめてね)。 

【2012/01/17 23:17】 | 思いつくまま的日記
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ええ~、ホンマでっか?!と今日も叫ぶ私がいました。 大学の物理の教科書には書かれている「不確定性原理」が成立しない例のあることを実証したというニュース。 「不確定性原理」というのはたとえて言えば、電子のような小さな粒の動きを観察しようと光のようなものを当てるとその光のエネルギー自体が電子の動きに影響をあたえてしまうので、電子の位置と動きを同時に正確に測ることができない---というようなことであったと思います。 これがもとになっている量子力学でおこなわれる確率論的な解釈にアインシュタインは納得できず、「神様はサイコロをふらない・・・」という有名な言葉を残しました(と記憶している)。

 アインシュタインは量子論のような確率論な考え方に反対しましたが、それに換わる理論をなしえないまま亡くなりました。 そのアインシュタインができなかったことを、今回、名大の小澤先生とウィーン工科大の長谷川先生が実証したというわけ---だと思う---。 感動だなあ・・・。 昨年の超光速ニュートリノの実験といい、今回の件といい、名古屋大学はミクロの物理学分野で大活躍ですね。 今回の実験がまちがいないとなれば教科書が書き換えられることは必至ですから、これもノーベル賞級の仕事なんだろうな。

 ところでS&Pの欧州国債の格付け引き下げの影響が懸念されています。 欧州の銀行の資本不足が心配されていると今朝の日経新聞は伝えていますが、その結果として貸し渋りの動きも起きそうだと。 以前に私が勤めていた建設コンサルタント会社の経験:三つの菱形銀行から貸し剥がしの憂き目にあったという経験をこのブログのなかで書きましたが、たぶん欧州銀行もそんなことはとっくに始めていることでしょう。 ということは今のところ鳴りをひそめている東欧の国ぐにや南米も貸し剥がしの波がじわじわと押し寄せつつあるのではなかろうか。 思いもかけないところから火の手が上がるなんてことがなければいいのですけどね。 

 経済統計を見ないまま勝手な想像をふくらませてみましたが、一度じっくり見なきゃね。 こりゃユーロもドルと同じくらいの対円レートになっちゃうかも・・・ああ、また思いつきで書いちまったぜ。 
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【2012/01/16 23:25】 | 思いつくまま的日記
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