「小さな利益を積んで大きな財産を為す」という新しいコンセプトのファンド運用シミュレーションです。ロボットが選出する銘柄を日々事前公表しています。
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 5月13日に公表したランキング銘柄の勝率は、売りで47パーセント、買いで83パーセントの勝率(騰落の正当率)でした。

 売り銘柄の勝率が50パーセントに満たないというのは悩みます。 市場のトレンドは上昇方向であったものの、せめて60パーセント台の勝率を得られるようなシステムにしたいところ。

 
シストレ ランキング30 売り銘柄 0513

シストレ ランキング30 買い銘柄 0513
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【2013/05/18 14:19】 | 毎週月曜 ランキングトップ30銘柄
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【2013/05/16 16:25】 | 毎週月曜 ランキングトップ30銘柄
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 2013年4月は全部で156銘柄を事前公表しました。 そのうちディーリングロボットの売買ルールに則って手仕舞いしていれば利益(手数料を含まない粗利益ベース)を確保できたのは142銘柄でした。 つまり勝率(騰落だけをみた時の当たり外れ)は91パーセントでした

 4月の日経平均株価の上昇率は前月末比11.8パーセント、それに対しディーリングロボット仮想ファンドの上昇率は13.5パーセントでしたから、銘柄選択の効果はじゅうぶんにあったことが推測されます。 

                        売買ルールはここを見てね!!

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【2013/05/10 00:16】 | 日々の売買記録(過去の月別)
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 4月30日の週初め(火曜)に公表したランキングトップ30銘柄の売買結果が下記の表です。 表1(上の表)が売り銘柄のランキング一覧、表2(下の表)が買いの一覧です。

 相場が上昇トレンドにありましたから、当然買いランキング銘柄の騰落正当率は高くなります。 買い銘柄の騰落正当率(勝率)は30銘柄中28銘柄で勝ち=90パーセントでした。 いっぽう売り銘柄のほうは50パーセント(勝ち負け半々)という結果にとどまりました。 

 日経平均は4月30日の寄付に対し、翌日は若干マイナスになったものの、ほぼ上昇トレンドでしたから売り銘柄の勝率50パーセントは悪くないような気もします。 ただ、そうした上昇相場のなかでもきちんと下がる銘柄を見つけられるシステムが私の理想とするシステムトレード・モデルなんです。 

 とは言え現在シミュレーション中ではありますが、ディーリングロボットの売り銘柄と買い銘柄をうまく組み合わせて両建てファンド(ロング&ショート)にすると、とても収益推移が安定することが分かってきました。 いろいろ実験を繰り返して見ると、売り銘柄や買い銘柄の選択方法の問題というより、売りと買いのポジションを決めるのかという点がミソ・・・のようです。 ミドルリターン&ローリスク運用が望まれる自分年金用に使えるなあ・・・と考えています。

下表の売買結果を見るにあたっては売買ルールを見てね!!

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【2013/05/09 23:55】 | 毎週月曜 ランキングトップ30銘柄
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 思いつくまま的日記を書くのはかれこれ9ヶ月ぶり。 いやはや、下書きはたくさんあったのだけれど、推敲する時間が惜しくてほったらかしになっていました。 今日は久しぶりに楽しい飲み会。 その勢いで書いてみたくなった次第です。

 Yahoo Finance というとてもありがたいツールに、私は日々ご厄介になっています。 そのなかに「プロが選ぶチャンス銘柄(株価予想)」っていうコーナーがあって、投資のプロの方々が自分の推奨する銘柄を公表しています。 このコーナーのファンはきっと多いんだろうな。 私もファンです。 でも投資のプロの人たちであっても、案外勝率(騰落の予想が当たった確率)が低いなあって印象、ありませんか? そうした印象を抱いている人は存外に多いんではないかなあ。

 というわけで今日、会社のお昼休みにデータを拾ってみました。 「プロが選ぶチャンス銘柄(株価予想)」に登場する方々のこれまでの公表銘柄数(=勝ち銘柄数+負け銘柄数)と勝率の関係のデータを。 公表しているプロの方全員を拾えたかわからないけれど、私がチェックしたのは計18人。 それら18人のプロの方々の成果をグラフにしたのが下の図です。 下グラフの横軸はプロの方々がこれまでに公表した銘柄数で、縦軸はその公表銘柄のうち勝ちであった銘柄の割合です。

 いやいや、ホンマびっくりしますね。 ここまできれいに傾向が現れるとは思ってもみませんでした。 一言でいえば、「予想する銘柄数が増えるほど、当たりハズレの確率は5分と5分に近づく」ということです。 

 予想する銘柄数が10銘柄くらいまでであれば勝率はすごく高いのだけれど、公表数が50銘柄ぐらいになると勝率は70パーセントあたりまで低下し、さらに100銘柄を超えると勝率は50パーセント(=サイコロを振っても同じようなもの)まで低下する---ということが如実に示されています
 
 さあこれをあなたはどう考える、あるいはどう咀嚼する?
 

          Figure プロが公表したチャンス銘柄数とその勝率
           (Yahoo Finance 「プロが選ぶチャンス銘柄」5/8より)
公表銘柄数と相関係数

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【2013/05/09 00:13】 | 思いつくまま的日記
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