「小さな利益を積んで大きな財産を為す」という新しいコンセプトのファンド運用シミュレーションです。ロボットが選出する銘柄を日々事前公表しています。
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シストレ 9月の全トレード


 2013年9月の「ディーリングロボット」の買い銘柄の出力結果は、事前公表銘柄数54銘柄のうち43銘柄で利益がでました。 というわけで9月の騰落正当率は79.6パーセントでした。

 そもそもが予想騰落確率の最低ラインを75パーセントとして銘柄選択していますから、79.6パーセントの正当率というのは”そんなもんかな・・・”ってところですね。

 けれども月のはじめころに3日間、おしまいのころに2日間、出力銘柄なしの日がありました。 これらの日の直前の相場が強い上昇したため、逆張り戦術を採る「ディーリングロボット」にとってはほとんどすべての銘柄が売りタイミングと認識されて買い銘柄を見つけることができなかった---という単純な理由による結果です。

 ファンドの基準価額は「ディーリングロボット仮想ファンド」で2.7パーセントのプラス、対照群である「カブロボファンド」は2.5パーセントのプラスでした。 ほとんど変わらずです。 「カブロボファンド」なんか目じゃないぜ!なんてシミュレーションスタートの頃は思っていたんだけどね。 
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【2013/10/08 20:10】 | 日々の売買記録(過去の月別)
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