「小さな利益を積んで大きな財産を為す」という新しいコンセプトのファンド運用シミュレーションです。ロボットが選出する銘柄を日々事前公表しています。
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 システムトレードモデル「ディーリングロボット」は日々投入すべき銘柄と株数を事前に公表しています。 その事前公表データの内容について先月20日過ぎから変更しています。 

 従前では予報銘柄とその騰落正当確率だけでしたが、7月23日からはそれぞれの銘柄の予想収益率も記載しています。

 実をいうと従前のディーリングロボット・モデルでは銘柄ごとの株価のクセをきちんと調整することができていませんでした。 たとえば、ソフトバンクのように日々の変動率の大きなものもあれば新日鉄のように日々の株価変動率が小さいものなどいろいろあるのに、そうした株価変動のクセの調整を完全に修正することができていませんでした。 一応修正式は入っているけれど、あまり効果がなかったというか・・・。 そのためにどうしても、銘柄ランキングをしたときに値動きの荒い銘柄ほど上位にランクされる傾向の出ることが避けられませんでした。

 しかしようやく、そうした株価の変動幅のクセを一律に基準化する方法をようやく思いついた・・・というわけです。 くわしいことはヒミツなのですけど、なんとなく解るかな・・・。 あわせて騰落正当予想確率も、従来の10%刻みからもう少し細かく表示することにしました。 

 この修正がうまく機能すれば、その次はいよいよリスク-リターンのバランスを考えたニューラルネット・ポートフォリオ・モデルの作成に取り組みます。
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【2012/08/13 22:11】 | 思いつくまま的日記
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