「小さな利益を積んで大きな財産を為す」という新しいコンセプトのファンド運用シミュレーションです。ロボットが選出する銘柄を日々事前公表しています。
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  8月は延べ157銘柄を提示、そのうち107銘柄が粗損益(手数料等の控除前の損益)段階でプラスになりました。 率にして68パーセントの騰落正当率です。

 運用開始(2011年6月3日)から数えれば延べ363銘柄の提示、そのうち粗損益がプラスであったのは258銘柄、率にして71パーセントの騰落正当率になりました。

 概ね予想通りの正答率です。ただ正答率が予想どおりであっても、騰落がはずれた銘柄の値幅が大きかったために儲からないという状況にあります。

 ちなみに粗損益がプラスであった銘柄の元本(買い値合計)は47億3,775万円に対し、粗利益合計は8,397万円で収益率(粗利益額÷元本合計額)は1.8パーセントにすぎませんでした。 ところが粗損益がマイナスであった銘柄の元本は26億954万円に対し損失合計は1億4,690万円、収益率は-5.6パーセントにもなりました。

 6月から8月までの日々の損益状況をみればわかるとおり、損益がマイナスを喫した時期は7月後半から8月前半に集中しています。 この時期は日経平均株価がマイナストレンドにある時期でもあります
 
 市場全体が下げトレンドにある時期に株式を保有することは、大きなリスクであることは論をまたないでしょう。 そうした時期には株式保有比率を低下させるのが適切だとファンド・マネージャーや自分を責めるのもしごくふつうの流れだと思います。 けれども現実にもどって冷静になれば、「これから先はマイナストレンドになる」なんてことを予知することはほとんど不可能であることに気づきます。 だから、「今度からはそうします」とファンド・マネージャーを責めたり自分を責めたりしたところで、何の実効性も期待できません。
 
 したがって現実的には、株式を保有しつつも損益のマイナス幅をいかに小さめにとどめるかが現実的な目標にならざるを得ないと私はかんがえます。 それには現行の運用モデルをそのまま運用しつづけても決して損益が許容を超えない建て玉サイズ(元本に対する株式保有金額の割合)はいくらかを探るのがもっとも簡単であろうと思うのです。


 では、その建て玉サイズをどうやって決めるのか? それは過去のデータを使ってシミュレーションをして決める以外に方法はない---というのが、現在の私の考えです。 その考え方に立てば過去データを使ったシミュレーション期間が3年や5年ではほとんど意味をなさないと主張する私の考えも一理あると納得してもらえるのではないでしょうか。 またそうしたシミュレーションが成立するためには、やはりある一定のアルゴリズムを備えたトレード方法、つまりシステム・トレードでなければならないだろうと私は思うのです。 

 私のロボット・トレーディング(システム・トレードあるいはアルゴリズム・トレードと言ってもよい)についての考え方は 「自分年金のための株式運用(すでに更新停止しています)」 のなかでなんどか開陳させていただいています。 お暇があればご覧ください。


8月前.png
8月後.png
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【2011/09/10 13:59】 | 日々の売買記録(過去の月別)
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