「小さな利益を積んで大きな財産を為す」という新しいコンセプトのファンド運用シミュレーションです。ロボットが選出する銘柄を日々事前公表しています。
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 2011年11月は月間で基準価額が1.4パーセントの減少となりました。 予報した銘柄数は延べ191銘柄、このうち手数料や金利等を差し引いた純利益がプラスになったのは125銘柄、率にして65パーセントです。
 
 シミュレーションを開始して以来の累計でみると、基準価額は4.8パーセントの下落、予報した銘柄の騰落正答率は69パーセントです。

月間成績集計表11月-2.png


 11月の日経平均は下図のようにほぼ一貫してマイナストレンド、やはり市場全体が下げのときに逆行高する銘柄を見出すのは容易ではありませんでした。 予報した銘柄の騰落正答率は65パーセントとさほど悪くはなかったのですが、基準価額が月間でマイナスとなったのは損失を発生させた銘柄の損失額が大きかったことを示唆しています。

 ディーリングロボットの運用は保有期間を限定しているところがひとつの特徴ですが、評価損失を抱えた銘柄が多いと日々の保有残高も増えていきます。 11月までは日々運用資産残高の1割を新規投入し、最長で6日目決済としています。 最長でオーバーナイト5日間の保有ですから銘柄の回転が悪くなると(=評価損を抱えた銘柄が多くなる)、運用純資産総額に対する株式保有高比率が高まり最大で50パーセントになります。 11月はおしなべて40パーセントあたりで推移しましたから、銘柄の回転がうまくいかなかったのがここでもわかります。

 結局のところ買いポジションだけのファンドで下げ相場でも勝てるようにするには、アクティブなやり方としては銘柄選出の精度を上げる以外になく、パッシブなやり方としてはポジションを持たないこと---に尽きるでしょう。 単純なことだと思うのですが、そうした仕組みを作るのはなかなかむずかしい・・・ 。
 
月間成績集計表11月.png

 
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【2011/12/18 00:05】 | 日々の売買記録(過去の月別)
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